使用している各ルールの年別の成績

運用には複数のルールを組み合わせて使用しています。
ルールによる期待値の変動はかなり大きく、良かった年、悪かった年が入り組んでいます。
どれだけたくさんの情報から状況をチェックしたとしても、年の初めに「今年はこのルールで行こう」と決めてかかるのには、相当なリスクが伴います。
年の初めに限らず、使用するルールを変更するタイミングは難しいものです。
ルール毎に得意な年、不得意な年があるので、これらを組み合わせて使用して、できる限りマイナスの年を作らないようにしています。
他にも、期待値は高いが年間の取引回数が少ない、といったルールも併用して使っています。

去年の成績がかなりひどかったの、ここ10年ほどの成績を取引回数(銘柄抽出頻度)の高いルールからいくつか久しぶりに出してみました。

この表の数値はストップ高による影響などを織り込む前のデータなので、実際の運用上の期待値はここからだいぶ下がります。
年ごとの違いを確認するために出してみたものなので、それらの期待値を足してみることで、年ごとの強さを比較できるかと。

上の表が各ルールの年ごとの期待値のみを表示して合算したもの。
太字は各年の上位2番までを表しています。
取引回数が異なるので、各年の成績への寄与度は変わってきますが、おおよその年ごとの違いをみることはできるかと。
下がそれぞれのルールのその他の値です。

上の表から、複数のルールでお互いの弱いところをある程度補完できていることが見て取れるかと。
そして、去年がどれだけひどかったかもよくわかるかと。

2022年は3末までの第1四半期の結果です。
これまでの年に較べるとまだまだ低めですが、去年の不調を少し脱しつつあるのかなと。

新年度の初めに、ちょっと確認してみました。

ブログの方はしばらく結果のみの掲載となりますが、引き続きよろしくおねがいいたします。