これまでの調整とSTOP高について(※10月速報値追記)

これまで、３～5か月おきに、仕掛け表の調整を行ってきました。
調整では、保有している全ルールの最新の成績を出して、様々な期間で集計するなどで、その中から次の期間に採用するルールをピックアップし、さらに、ピックアップした個々のルールについて、各曜日・レンジ毎に仕掛け幅をどうするかを決めています。

運用開始からこれまでにスタート時を含めて6回の調整を行ってきました。
太字の年月が調整を行った月で、それぞれの期間を色分けしてみました。
各月の以下の値を見ることができる表にしました。
①[候補の件数]仕掛け表の売り仕掛け・レベル1の件数
②[仕掛け件数]始値が仕掛け幅に入った件数
③[S高件数]①のうち始値に関係なく、S高に行ってしまった件数
④[S高仕掛件数]③のうち、始値が仕掛け幅に入った件数
⑤[S高損失額]④での損失額の合計

詳しい考察については、後ほど、書き足していければと思います。

ちなみに、先月はこれまでで最低の月になってしまいましたが、2020年5月の調整を5月～8月の4か月で集計すると期待値は0.733、勝率は63.3％と、他の期間と比べて極端に低い数値ではありませんでした。
2020年5月以外は基本的に同じ趣旨（月にS高に捕まるのは4回程度までの範囲で、できるだけ期待値が高くなるように）での調整でしたが、前回は、これまでの運用成績から、たとえS高に行ってしまうことがあっても、それを上回るリターンが得られるというデータから、仕掛け幅を広げるという、積極的な調整を行いました。
しかし、結果的には、仕掛け件数はそれほど増えず、S高に行ってしまった銘柄が増えることに。
調整が原因であるのか、市場の動きが原因であるのかについて、確認する手段を持っていませんでしたが、今後は、直近の調整のまま続けていた場合と、新しい調整での結果については比較ができるようにシステムを改修しました。
次回の調整時には、最新の調整がどうだったのかはわかるようになるかと。
今回の調整は来年1月までは使い続ける予定です。 続きを読む