Aレンジの仕掛・成績について part2

昨日、Aレンジとはいっても、日中に寄付きから800円も下がっているのに負けるとはいったい???
ということで、ちょうど、去年の今頃にもAレンジについてなんちゃらで資料をまとめていたので、そのパート2をまとめてみました。

前回のが運用開始の2018/9~2020/1までの17か月で、今回はその後の2020/2~2021/2までの13か月分をまとめました。
結果、今回の分はやはり、コロナ禍にあって、激しく株価が動いたことによって、分布は前回に対しかなり大きく変わり、AとDがかなり増えました。
なので、これを今後にどう活かすべきか、なかなか難しいというか、、、
基本、日中の動きが大きいことは歓迎の寄り引けシステムではありますが、それは、あくまでもこの20年間のデータを利用しての上での話で合って、20年の間で、そう何度も起きていない、レアな状況といえるほどの激しい動きの中ではデータの確からしさが通用しにくくなってくるという部分があります。
なので、この1年のデータに関しては信頼度的には今一つかな、というところを抑えておいたほうが良さそうに思えます。レアなところなので、この後、同じような状況が続いたとしても、同じような動き方をするかどうかというと、今一つ心もとないというのが正直なところです。

2020/2~2021/2(13か月)
Aレンジpart2-2

2018/9~2020/1(17か月)
range_data_1

レンジは、日経平均の寄り付きが、日数ベースでおおよそで4等分されるように設定してあるのですが、日経平均が20000円から30000円になってきているので、次回の調整では、レンジの切れ目を100円~120円あたりにして仕掛け表を作っていくことになりそうです。

AとDをさらに細かくみると。
2020/2~2021/2(13か月)
Aレンジpart2-1

2018/9~2020/1(17か月)
range_data_2

ということで、統一見解として挙げられるのは、240円よりも下げて始まった時は勝つのは難しい、ということくらいでしょうか?
であれば、金曜のマイナスもある程度は頷けるのかなと。。。

★前回のまとめで次のように書いてましたね、、、すっかり忘れてました。
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2020年3月末までデータをとって、傾向に大きな動きが無い場合には、
「日経平均が240円以上下げて始まった日は仕掛なし」を運用ルールと
して採用することにしたいと思います。
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ただし、効果のほどはというと、今回に関しては損益ではほんのわずか。
23日間で26件の仕掛けを見送ると手数料的には、今、楽天の特別空売り料の平均が仕掛け金額の0.08%程度まで下がってきているので、こちらも1年間で2万ほどかと。

ということで、この1年はBレンジとCレンジが件数も少なく厳しかったということが分かった程度でしょうか。
あまり今後の戦略に対して効果的な発見はなかったようです。

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